Есть некоторые вопросы.
Составляющие портфеля выбраны из “золотого” списка Top10 S&P 500. Оптимизация весов проводилась за период 26.06.2013-14.03.2014 согласно модели капитальной оценки активов CAPM. В течение рассматриваемого девятимесячного исторического периода портфель показал 1.6% доходности с максимальной оценкой волатильности (просадкой) 2.9%
Я правильно понимаю, что речь идет о доходности портфеля 1,6% за 9 месяцев?
Если да, то ведь это очень мало, чтобы строить на таком результате свой выбор.
YuriStoletov